下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）

B.等级的定义必须包括：描述该级借款人违约风险的大小

C.用于区分该级信用风险的标准

D.评级系统的标准必须精确，而不能模糊其辞;

E.只用违约概率或违约损失率来描述评级系统的标准就可以了;

F.以上说法都对

A. 综合评级结果为五A级，表示该类信用社虽能够生存，但发展动力不足，存在一些较为严重的问题，整体实力和财务状况都比较脆弱，基本无力抵御业务经营环境的恶化和外界环境变化，需要外部给予适当的扶持，同时采取针对性的整顿性措施解决所存在的问题。

B. 综合评级结果为五B级，表示该类信用社经营中存在较多的严重问题和重大缺陷，其整体实力和财务状况都非常脆弱，需要外部给予较多的扶持和采取有效的整顿性措施等方法加以解决。利用计算机和互联网开展的银行业务（以下简称网上银行业务）。

C. 综合评级结果为六A级，表示该类信用社存在较多不安全、不健全情况，只能勉强维持生存，如外部环境稍有变化，即可能影响生存。

D. 综合评级结果为六B级，表示该类信用社存在的问题无论是特性和数量都到了非常严峻的地步，已经面临生存困难，但仍有救助的必要，如果不采取整顿性措施抓紧风险处置，将可能影响行业和区域的正常经济与金融秩序。

E. 综合评级结果为六C级，表示该类信用社面临信用危机，所采取的整顿和救助性措施效果不明显，而且救助的成本相对较高。

下列关于（b）的说法，不正确的是（）。

A. Logit模型是信用评分模型

B. Probit模型是信用评分模型

C. 线性概率模型是信用评分模型

D. 线性辨别模型不是信用评分模型

A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言

B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关

C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关

D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

此题为判断题(对，错)。

B．美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国别风险

C．由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

D．央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的监管风险

E．结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

B．政策制度

C．控制流程

D．管理信息系统

A. 验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性

B. 验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进

C. 验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段

D. 验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境

E. 验证是银行优化内部评级模型的重要手段

A. 识别

B. 计量

C. 监控

D. 评估