A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
D.在某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第1题
A政策风险属于非系统性风险
B股票的风险包括系统性风险和非系统性风险
C如果某种风险影响到股票市场上的所有股票,则这种风险就属于系统性风险
D非系统性风险可以通过组合投资进行分散
第2题
A.政策风险属于系统性风险
B.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的
C.非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险
D.组合化投资可以分散非系统性风险
第4题
A.β值测量系统风险,而标准差测量非系统风险
B.β值测量系统风险,而标准差测量整体风险
C.β值测量财务风险,而标准差测量经营风险
D.β值测量市场风险,标准差反映特有风险
E.β值测量市场风险,标准差测量财务风险
第5题
A.贝他值测度财务风险,而标准差测度经营风险
B.贝他值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
C.贝他值只反映市场风险,而标准差还反映特有风险
D.贝他值测度系统风险,而标准差测度整体风险
第6题
A.非系统性风险又被称为特定风险
B.非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的
C.非系统性风险可以分散化
D.当投资组合中的资产数量增加时,非系统性风险也一定增加
第7题
A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零
B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的
C.分散化投资可以降低组合的系统性风险
D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
第8题
??A.β值测量系统风险,而标准差测量非系统风险
??B.β值测量系统风险,而标准差测量整体风险
??C.β值测量财务风险,而标准差测量经营风险
??D.β值测量市场风险,标准差反映特有风险
??E.β值测量市场风险,标准差测量财务风险
第9题
A.审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成
B.审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要
C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责
D.-般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
第10题
A. 模型评级是指运用总行统一开发的评级模型,经过模型初评和评级推翻,对客户违约概率进行计量,并得到评级级别的评级方式
B. 模型初评主要考虑客户层面财务和非财务风险因素
C. 采用“模型评级”方式进行客户评级时,评级人员应首先通过非零售客户评级系统(以下简称“IRBS”)进行测评,得到模型初评级别,再考虑评级推翻因素,对模型初始级别进行调整,确定最终评级级别
D. 模型评级结果不可以推翻
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