（）可用于衡量银行当期收益对利率变动的敏感性

作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析( )。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法.通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析()。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

（ ）是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法．．

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.情景分析

缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，它将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上( )头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。

A．主要资产业务

B．表外业务

C．主要负债业务

D．外汇业务

下列选项关于久期分析和缺口分析，说法正确的是( )。

A．久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

B．缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析，属于利率敏感性分析，它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

C．缺口分析中，在一个时间段之内，负债大于资产时，产生负缺口。此时，市场利率上升，资产价值和负债价值就会下降，利率上升带来的利息净收入下降

D．一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响

E．久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响，也就是短期收益。而久期分析，是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响，能够进行长期的估算和评估。

对敏感性分析说法不正确的是（ ）。

A．敏感性分析研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

B．久期分析采用的是利率敏感性分析方法

C．敏感性分析计算较为复杂，应用不够广泛

D．缺口分析可用于衡量银行的当期收益对利率变动的敏感性

下列选项关于久期分析和缺口分析，说法正确的是（ ）。

A．久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

B．缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析，属于利率敏感性分析，它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

C．缺口分析中，在一个时间段之内，负债大于资产时，产生负缺口此时，市场利率上升，资产价值和负债价值就会下降，利率上升带来的利息净收入下降

D．一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响

E．久期分析相对于缺15分析来说更为先进一些，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响，也就是短期收益。而久期分析，是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响，能够进行长期的估算和评估

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括（ ）

A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率：重新定价期限的差异

B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。

A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B．缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

市场风险计量方法中的缺

E1分析的局限性是（ ）。

A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异