已知某种证券的β系数为1,则表明该证券（）

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。

A．0.04

B．0.16

C．0.25

D．1

A．A．无风险

B．B．有非常低的风险

C．C．与金融市场所有证券的平均风险一致

D．D．是金融市场所有证券平均风险的两倍

证券间的联动关系由相关系数P来衡量，ρ值为1，表明（）。

A.两种证券间存在完全反向的联动关系

B.两种证券的收益有同向变动倾向

C.两种证券的收益有反向变动倾向

D.两种证券间存在完全正向的联动关系

A. 该股票没有任何风险

B. 该股票没有非系统性风险

C. 该股票没有系统性风险

D. 该股票的风险与整个证券市场的风险一致

两种证券的相关系数ρ的取值()

A、为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

B、总是介于-1和1之间

C、为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向

D、为1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系

E、为零表明两种证券之间没有联动倾向

A、系统性风险越大

B、系统性风险越小

C、非系统性风险越小

D、非系统性风险越大

E、价格上涨越快

F、价格下跌越快

A、2%

B、3.5%

C、5.5%

D、8%

A. 1

B. 0.3

C. 0.5

D. 0.93