第1题
A.β值度量了股票相对于平均股票的波动程度
B.当β=2,则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍
C.当β=0.5,则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半
D.证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均,权数为各种股票在证券组合中所占的比重
E.β系数一般不需投资者自己计算,而由一些投资服务机构定期计算并公布
第2题
水模平均CT值测试,水和空气CT值的正常波动范围是
A、±5HU、±3HU
B、±3HU、±5HU
C、0HU、0HU
D、±3HU、±3HU
E、±5HU、±5HU
第4题
A.时间序列数据波动较大时,α宜取较大值(如 0. 6~ 0.9)
B.时间序列数据波动较小时,α宜取较大值(如 0.6 ~O.9)
C.时间序列数据波动较大时,α宜取较小值(如 0.1~O.3)
D.时间序列数据波动较小时,α宜取较小值(如 0.1~ 0.3)
E.时间序列数据波动极小时,α宜取极大值(如 1.1~ 1.3)
第6题
平滑系数a的选择()
A.时间序列数据波动较大时,α宜取较大值(如 0. 6~ 0.9)
B.时间序列数据波动较小时,α宜取较大值(如 0.6 ~O.9)
C.时间序列数据波动较大时,α宜取较小值(如 0.1~O.3)
D.时间序列数据波动较小时,α宜取较小值(如 0.1~ 0.3)
E.时间序列数据波动极小时,α宜取极大值(如 1.1~ 1.3)
第8题
A.无风险资产的β系数等于-1
B.某证券的β系数大小,描述了其收益率波动相对市场组合收益率波动的敏感性
C.总体风险越大的证券,其β系数也就越大
D.某个投资组合的β系数等于其中各个证券β系数的加权平均值
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