案例分析：如该量化策略产品加入股指期货进行风险对冲，且风险敞口不超过20%，则该产品的风险等级为？（）

下列关于金融资产价格风险对冲的策略，合理的是( )。

A、利用股指期货对冲股票组合的β风险

B、利用国债期货对冲债券组合的久期风险

C、利用股指期货对冲股指期权的Delta风险

D、利用ETF基金对冲ETF期权的Vega风险

风险对冲模式一般包括()。

Ⅰ.股指期货对冲

Ⅱ.商品期货对冲

Ⅲ.套期保值

Ⅳ.期权对冲

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ.Ⅱ、Ⅳ

股指期货交易主要用于对冲(  )。

  A．信用风险  B．国家风险

  C．股市非系统风险  D．股市系统风险

关于股指期货投资的风险，下列（ ）不属于股指期货投资的一般风险

股指期货投资风险包括 ( )

A．市场风险

B．信用风险

C．操作风险

D．系统风险

股指期货投资风险包括( )

A．市场风险

B．信用风险

C．操作风险

D．系统风险

一家公司持有价值为2 000万美元，β值为1．2的股票组合。该公司想采用S&P500期货来对冲风险。股指期货的当前价格为1 080点，合约乘数为250美元。什么样的对冲可以最小化风险?公司怎么做才可以使组合的β值降低至0．67

对冲股票风险可以选用的金融工具包括：（ ）

A．股票期货

B．股票期权

C．股指期货

D．与股价具有负相关性的其它产品

E．无风险资产

担心股票市场会下跌的投资者可通过买入股指期货合约来对冲股票市场整体下跌的系统性风险。（ ）

此题为判断题(对，错)。

风险对冲模式一般包括( )。

Ⅰ.股指期货对冲

Ⅱ.商品期货对冲

Ⅲ.套期保值

Ⅳ.期权对冲

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ.Ⅱ、Ⅳ