A.期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低
B.内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
C.期权价值=内在价值时间溢价
D.如果现在已经到期,则内在价值与到期日价值相同
第1题
A、期权价值=内在价值-时间溢价
B、内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
C、期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低
D、如果现在已经到期,则内在价值与到期日价值相同
第2题
A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值一内在价值
B.在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大
C.如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值
D.时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大
第3题
A、期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值-内在价值
B、在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大
C、如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值
D、时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大
第4题
A.期权价值由内在价值和时间溢价构成
B.期权的内在价值就是到期日价值
C.期权的时间价值是“波动的价值”
D.期权的时间溢价是一种等待的价值
第5题
A.期权价值由内在价值和时间溢价构成
B.期权的内在价值就是到期日价值
C.期权的时间价值是“波动的价值”
D.期权的时间溢价是一种等待的价值
第6题
A、看涨期权价值的上限是股票价格,下限是内在价值
B、看跌期权价值的上限是执行价格,下限是内在价值
C、只要未到期,看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D、当股票价格高到一定程度,看涨期权的时间溢价几乎为零
第7题
A、股价足够高时,股票价格升高,期权价值会等值同步增加
B、看涨期权的价值和内在价值之间的差额部分为时间溢价
C、如果股价为零,期权的价值也为零
D、在执行日之前,期权价值永远不会低于最低价值线
第8题
A.处于虚值状态的期权,虽然内在价值不为正,但是依然可以以正的价格出售
B.只要期权未到期并且不打算提前执行,那么该期权的时间溢价就不为零
C.期权的时间价值从本质上来说,是延续的价值,因为时间越长,该期权的时间溢价就越大
D.期权标的资产价格的变化,必然会引起该期权内在价值的变化
第9题
A. 期权价值的上限是股价
B. 期权价值的下限是内在价值
C. 股票价格为零时,期权的价值也为零
D. 股价足够高时,期权价值线与最低价值线的上升部分平行
第10题
A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
D.股价波动率的增加会使期权价值增加
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