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A.看涨期权 空头

B.看涨期权 多头

C.看跌期权 空头

D.看跌期权 多头

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第1题

收益增强型的结构化产品中嵌入的期权主要是( )。

A.看涨期权

B.看跌期权

C.期权多头

D.期权空头

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第2题

股票加看跌期权组合,称为( )。

A.抛补看涨期权

B.保护性看跌期权

C.多头对敲

D.空头对敲

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第3题

股票加看跌期权组合,称为( )。

A.抛补看涨期权

B.保护性看跌期权

C.多头对敲

D.空头对敲

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第4题

股票加看跌期权组合,称为( )。 A.抛补看涨期权 B.保护性看跌期权 C.多头对敲 D.空头对敲

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第5题

利用标的资产多头与看涨期权空头的组合,可以得到与( )相同的盈亏。

A.看涨期权多头

B.看涨期权空头

C.看跌期权多头

D.看跌期权空头

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第6题

结构化产品嵌入了( )就具有了路径依赖特征。

A.欧式看跌期权空头

B.亚式看涨期权多头

C.回溯看涨期权多头

D.两值看涨期权空头

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第7题

期货套期保值包括的两种类型是( )。

A、空头套期保值和多头套期保值

B、看涨期权和看跌期权

C、期权套期保值

D、投机

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第8题

股票加看跌期权组合,称为( )。

A.抛补看涨期权

B.保护性看跌期权

C.多头对敲

D.空头对敲

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第9题

其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其( )。

A.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降

B.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降

C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

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第10题

当履行期货期权合约后,( )。

A.看涨期权的买方持有多头期货头寸

B.看涨期权的卖方持有空头期货头寸

C.看跌期权的买方持有空头期货头寸

D.看跌期权的卖方持有多头期货头寸

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