【判断题】蒙特卡洛模拟方法不能很容易地对美式期权产品定价。

A、提前行使时间只限于期权有限期内的某些特定日期。

B、提前行使只限于期权有效期内的某个特定时间区间内。

C、在有效期内，期权执行价格会有所变化。

D、二叉树方法不能对非标准美式期权定价。

二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()

美式期权不能采用BS公式进行定价。()

对二叉树模型说法正确是（ ）。

A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

B.模型思路简洁、应用广泛

C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

解释当采用树形结构来对美式期权定价时，如何应用控制变量技术?

对二叉树模型说法正确的是（）。

A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

B.模型思路简洁、应用广泛

C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有71种可能

对二叉树模型说法正确的是( )。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为，z时，nT时刻股票价格共有n种可能

A.I、Ⅱ、Ⅲ

B.I、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

利用一个三步二叉树来对一个美式看跌期权定价，期权的标的变量为某无股息股票价格的几何平均值。股票当前价格为40美元，执行价格为40美元，无风险利率为每年10％，波动率为每年35％，到期期限为3个月。几何平均值的计算由今天开始直到期权的到期日。