如果期权是（），看涨期权的内在价值等于0.

一张处于虚值状态的看涨期权的内在价值等于零。 (  )

关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是()。

A.内在价值等于0的期权一定是虚值期权

B.看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗

C.时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利

D.时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利

如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P大于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于(  )

  A．(P-P_e)×m  B．(P_e-P)×m

  C．0 D．(P+P_e)×m

如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于(  )

  A．(P-P_e)×m  B．(P_e-P)×m

  C．0 D．(P+P_e)×m

实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于或等于零，而不可能为负值。（ ）

看涨期权在到期之前的时间价值等于( )

A．零

B．实际的看涨期权价格减去期权的内在价值

C．期权的内在价值

D．实际的看涨期权价格加上期权的内在价值

看涨期权在到期之前的时间价值等于( )

A．零

B．实际的看涨期权价格减去期权的内在价值

C．期权的内在价值

D．实际的看涨期权价格加上期权的内在价值

看涨期权在到期之前的时间价值等于( )

A．零

B．实际的看涨期权价格减去期权的内在价值

C．期权的内在价值

D．实际的看涨期权价格加上期权的内在价值

看涨期权在到期之前的时间价值等于( )

A．零

B．实际的看涨期权价格减去期权的内在价值

C．期权的内在价值

D．实际的看涨期权价格加上期权的内在价值

看涨期权在到期之前的时间价值等于( )

A．零

B．实际的看涨期权价格减去期权的内在价值

C．期权的内在价值

D．实际的看涨期权价格加上期权的内在价值