假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则下列有关甲、乙证券构成的投资组合的说法中错误的是（）。

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合( )。

A．最低的预期报酬率为6%

B．最高的预期报酬率为8%

C．最高的标准差为15%

D．最低的标准差为10%

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％(标准差为10％)，乙证券的预期报酬率为8％(标准差为l5％)，则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。

A.最低的预期报酬率为6%

B.最高的预期报酬率为8%

C.最高的标准差为15%

D.最低的标准差为10%

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。

A.最低的预期报酬率为6%

B.最高的预期报酬率为8%

C.最高的标准差为15%

D.最低的标准差为10%

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％（标准差为l0％），乙证券的预期报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。

A.最低的预期报酬率为6％

B.最高的预期报酬率为8％

C.最高的标准差为15％

D.最低的标准差为10％

甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。

A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%

B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%

C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024

D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%

甲证券的标准差为5%，收益率为10%;乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是( )。

A、甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集

B、甲乙两证券相关系数大于0.5

C、甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强

D、甲乙两证券相关系数等于1

某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，选两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期型值利和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为为0.16 和 14%，③证券甲和证券乙的相关系数为1，④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45利0.55。那么，（ ）。

A.该投瓷者的投资组合的期型收盏率等于 0.124

B.该投资者的投资组合的标准差等于 14 2%

C.该投资者的投资组合的期型收益率等于0.14

D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%

已知甲股票的β系数为1.5，证券市场线的斜率为12%，证券市场线的截距为5%，资本资产定价模型成立．乙股票的口系数为0.8，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。甲股票收益率的标准差为15%，乙股票收益率的标准差为20%，甲、乙股票收益率的相关系数为0.75。

要求：

(1)确定无风险收益率；

(2)确定市场风险溢酬；

(3)计算甲股票的风险收益率和必要收益率；

(4)计算股票价格指数平均收益率；

(5)计算资产组合的口系数和预期收益率；

(6)计算资产组合收益率的标准差；

(7)计算甲乙股票收益率的协方差(用百分数表示)。

已知甲股票的β系数为1.5，证券市场线的斜率为12%，证券市场线的截距为5%，资本资产定价模型成立．乙股票的口系数为0.8，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。甲股票收益率的标准差为15%，乙股票收益率的标准差为20%，甲、乙股票收益率的相关系数为0.75。

要求：

(1)确定无风险收益率；

(2)确定市场风险溢酬；

(3)计算甲股票的风险收益率和必要收益率；

(4)计算股票价格指数平均收益率；

(5)计算资产组合的口系数和预期收益率；

(6)计算资产组合收益率的标准差；

(7)计算甲乙股票收益率的协方差(用百分数表示)。

已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。

要求：

(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；

(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；

(3)计算甲股票的预期收益率；

(4)计算市场平均收益率；

(5)计算乙股票的β系数；

(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；

(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；

(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；

(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；

(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。