根据资本资产定价模型（CAPM模型），一项资产的收益率主要取决于哪些因素？

A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系

B.CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的

C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上

D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

A．CAPM和SML首次将“高收益伴随着高风险”直观认识，用简单的关系式表达出来

B．在运用这一模型时，应该更注重它所给出的具体的数字，而不是它所揭示的规律

C．在实际运用中存在明显的局限

D．是建立在一系列假设之上的

A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷

B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期

C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些

D．APT建立在“一价原理”的基础上

Ⅰ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

Ⅱ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

Ⅲ资本市场没有摩擦

Ⅳ所有资产都可以在市场上买卖

Ⅴ存在无风险利率,所有投资者都可按无风险利率无限制地借贷

A．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

B．Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ

C．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

D．全都是

A、A资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险

B、B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险

C、C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性

D、D证券收益取决于其贝塔的大小

A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷

B. 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期

C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些

D. APT建立在“一价原理”的基础上

A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

B．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响

C．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

D．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷

B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期

C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些

D．APT建立在“一价原理"的基础上

A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷

B．与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期

C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些

D．APT建立在“一价原理”的基础上