A.无风险借贷让投资者的可行集扩展到更大
B.存在无风险借贷的条件下不能达到市场组合
C.市场组合肯定存在于有效边界上
D.无差异曲线和有效集相切的点可能是投资者会考虑的投资点
第1题
A、证券投资组合可以降低风险
B、若证券组合包含的证券种类越多,证券组合的风险就越小
C、证券组合投资只能降低非系统风险
D、证券组合投资收益大于单向证券投资
第2题
A、投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数
B、投资组合的风险不仅取决于各种资产收益率方差的加权平均数,还取决于各种资产收益率的协方差
C、只有有效边界线与一条无差异曲线相切时,该点才表示投资者在既定条件下可选择的最佳投资组合。
D、有效投资组合应该是在任何风险程度下获得最高可能的预期收益,或在任何预期收益下内含最低可能风险的一种投资组合
第3题
A、是以一定的方式吸收机构和个人的资金,投向于那些不具备上市资格的中小企业和新兴企业
B、风险投资基金无需风险企业的资产抵押担保,手续相对简单
C、它的经营方针是在通过稳健经营和审慎投资获取收益
D、风险投资基金多以股份的形式参与投资,其目的就是为了帮助所投资的企业尽快成熟,取得上市资格,从而使资本增值。一旦公司股票上市后,风险投资基金就可以通过证券市场转让股权而收回资金,继续投向其它风险企业
第4题
A、投资组合中持有的资产种类越多,风险分散效应越大
B、投资组合的方差等于两种资产收益率的方差的加权平均数,加上两种资产的协方差
C、投资组合的标准差一定小于单个资产的标准差
D、投资组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数
第5题
A、只有不可分散的系统风险才会得到风险补偿
B、波动大的股票一定具有高的预期收益率
C、切点组合和市场组合将一模一样
D、指数化被动投资策略是一种有效的投资策略
第6题
A、基于相同的预期收益率,相关系数越小,总体隐含的风险也越小;
B、基于相同的预期收益率,相关系数越小,总体隐含的风险也越大;
C、基于相同的预期收益率,相关系数越大,总体隐含的风险也越小;
D、基于相同的预期收益率,相关系数越大,总体隐含的风险也越大;
第7题
A.马柯维茨的现代投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数为1(即完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用
B.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除
C.根据多样化投资分散风险的原理,商业银行的信贷业务应是全面的,应该集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
D.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式,使自己的授信对象多样化,从而分散和降低风险
第8题
B、风险和不确定性没有显著区别,是相同的意思
C、一般来说,房地产的各种可能收益越集中,房地产投资风险越小
D、房地产投资风险一般包括无法控制的系统风险和可以控制的个别风险
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