下列哪个模型或时间序列过程未必符合弱平稳的定义？

1. 若时间序列变量是弱平稳的，则下列说法错误的是 （ ）

A、的期望为常数

B、的方差为常数

C、的协方差不为零

D、与的协方差，仅与间隔 j 有关

A、Xt的期望为常数

B、Xt的方差为常数

C、Xt 与 Xt-j 的协方差，仅与 t 有关

D、Xt 的协方差可能为零，也可能不为零

A、直接对非平稳的时间序列变量进行回归，往往导致伪回归

B、检验序列平稳性常常采用单位根检验

C、非平稳的序列变量之间必定存在协整关系

D、因果关系检验是基于变量滞后值对应变量的预测能力

E、这种关系是否存在室判断计算模型是否为真的重要依据

A、白噪音

B、移动平均过程

C、差分平稳过程

D、趋势平稳过程

A、中国GDP

B、中国广义货币总量

C、中国GDP的增长率

D、中国广义货币增长率

A、模型形式被误设

B、经济序列本身的惯性

C、模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量

D、数据的加工处理

E、数据的规模差异

A、期望

B、方差

C、协方差

D、分布结构

A、时序图检验

B、自相关图检验

C、单位根检验

D、方差分析

A、平稳序列通常具有短期相关性

B、平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动

C、非平稳序列不必转化为平稳序列也可以直接进行计算

D、平稳序列不具有周期性