下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有（)。

假设不考虑直接指定的情形，下列金融负债应当分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的有( )。

A.甲公司发行了一批短期债券，且将根据其公允价值变动情况择期回购该债券

B.乙公司发行了一批股票期权，该股票期权的标的资产并非乙公司自身股票

C.丙商业银行为某项目筹集资金而向市场发行了一批结构化理财产品，约定该产品持有方将根据某市场价格指数变化取得回报，同时持有方的本金不予保证

下列与看涨期权价值负相关变动的因素是( )。

A．标的资产市场价格

B．标的资产价格波动率

C．无风险利率

D．预期股利

期权风险度量指标中衡量的是期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是（ ）指标。

根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的delta和gamma均为中性，则相关操作为（ ）。

A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产

B.买入10份看涨期权B，卖空11份标的资产

C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产

D.买入20份看涨期权B，卖空11份标的资产

考虑对于某标的资产的期权交易组合.假定交易组合的Delta为12，标的资产价格为10美元，标的资产每天价格变化的波动率为2%，由Delta来估计交易组合一天展望期95%VaR。接下来，假定交易组合的Gamma为-2.6,推导交易组合价值变化同标的资产价格每天变化的二次关系式。你将如何应用这一关系式来进行蒙特卡罗模拟。

时间价值是指期权的买方希望随着时间的延长，相关标的物价格的变动有可能使期权增值时而愿意为买进这一期权所付出的权利金金额。（ ）

此题为判断题(对，错)。

下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。

A.波动率与期权价格成正比

B.平价期权对波动率变动最为敏感

C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

D.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

此题为判断题(对，错)。

互换合约根据标的资产价格的变化方向与程度选择执行期权或放弃行权。 ( )

此题为判断题(对，错)。