资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为B%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（ ）。

A．0.24，0.76

B．0.50，0.50

C．0.57，0.43

D．0.43，0.57

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为B%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（ ）。

A．0.24，0.76

B．0.50，0.50

C．0.57，0.43

D．0.43，0.57

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。

A．0.24，0.76

B．0.50，0.50

C．0.57，0.43

D．0.43，0.57

资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。( )

A．正确

B．错误

资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的方差分别是( )。

A.15.9%

B.18%

C.3.4%

D.10%

E.5.8%

假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%；B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为( )。

A．49%

B．51%

C．45%

D．55%

考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为( )。

A．Ⅰ、Ⅰ

B．Ⅰ、Ⅱ

C．Ⅱ、Ⅰ

D．Ⅱ、Ⅱ

已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的标准差为10%，则可以计算该项资产的β系数为( )。

A．0.8

B．1

C．8

D．2

相关系数为-1的两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为10%和9%，B的预期收益率和标准差分别为7%和6%，他们构造出的无风险资产组合的收益率为()。

A. 8.20%

B. 8.39%

C. 8.78%

D.9.00%

下列不影响资产β系数的是( )。

A．该项资产收益率的标准差

B．市场组合收益率的标准差

C．该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数

D．该项资产收益率的期望值