关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有

A、AR模型中，时间序列的偏自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的

B、MA模型中，时间序列的自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的

C、ARMA模型中自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的

D、可以通过平稳时间序列的自相关图和偏自相关图的特点对其所满足的模型进行初步识别

A、MA模型不仅与前期扰动有关，也与后期扰动有关

B、当 q=0时，ARMA( p,q)模型就退化成 AR( p) 模型

C、当 p=0时，ARMA( p,q)模型就退化成 MA(q) 模型

D、AR( p)模型和MA(q)模型实际上是 ARMA( p,q)的特例

A.MA模型是同一个全通滤波器产生的

B.MA模型在极点接近单位圆时，MA谱是一个深谷

C.AR模型在零点接近单位圆时，AR谱是一个尖峰

D.RMA谱既有尖峰又有深谷

为白噪声序列，下列模型属于ARMA(p,q)的有（）

A、

B、

C、

D、

A、自相关函数

B、偏自相关函数

C、ADF检验

D、DF检验

E、D.W.检验

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.GARCH模型

A.互相关函数

B.自相关函数

C.功率谱密度函数

D.偏自相关函数

假设是一个白噪声序列，那么由ARMA系列模型的定义和ACF的定义，下列哪几个模型的ACF是拖尾的？ ①②③④⑤⑥

A、②④⑤⑥

B、①②④⑥

C、③④⑤⑥

D、①②④⑤