A.协方差是指两种资产受同一因素影响而产生的收益联动性
B.协方差大于0表示两种资产收益呈同方向变动
C.协方差是反映两种资产收益相关性的相对量
D.协方差是反映两种资产收益相关性的绝对量
第2题
A、cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}
B、cov(X,Y)=E{[X-E(X)]Y}
C、cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
D、cov(X,Y)=E(XY)+E(X)E(Y)
第3题
B、协方差为正表示两种资产的报酬率呈相反方向变动
C、协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化
D、绝对值越小,则这两种资产报酬率的关系越紧密
第6题
A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B.如果p=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C.方差越小,协方差越小
D.cov(X,η) ;E(X-EX)(η-Eη)
E.以上说法都正确
第7题
A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
第8题
A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B.如果ρ=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C.方差越大,协方差越大
D.COV(X,η)=E(X-EX)(η-Eη)
第9题
第10题
A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
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