A.逐步回归法
B.相关系数检验法
C.DW检验法
D.方差扩大因子法
第5题
A、将一个或多个相关的自变量从模型中剔除,使保留的自变量尽可能不相关
B、对自变量进行变形,如取对数,加平方等
C、如果自我感觉模型的解释度很好,且减少变量会造成其他问题,则不改变模型
D、尽量保留相关性高的自变量
第6题
A、参数估计值的方差与协方差增大
B、可能导致参数估计量经济含义不合理
C、可能造成可决系数较低,F检验不显著
D、当多重共线性严重时,假设检验容易作出错误的判断
第7题
A、X1≈bX2(b≠0)
B、X1=bX2(b≠0)
C、X1=k/X2(k≠0)
D、X1=a+bX2(a,b≠0)
第8题
A、存在多重共线性现象等价于矩阵存在近似于零的特征值。
B、一个正定矩阵如果存在近似于零的特征值,那么这个矩阵的条件数就会很大。
C、考察矩阵的最大特征值的特征向量,可以得出自变量之间存在的近似的线性关系表达式。
D、如果矩阵的条件数大于1000,那么就认为自变量之间存在严重的多重共线性。
第9题
A、多重共线性是指多个自变量以及因变量之间相互影响的一种现象。
B、自变量之间的相关系数都不是显著地等于正负1,也可能存在多重共线性现象。
C、如果自变量之间存在多重共线性,那么参数估计量的方差就会变得很大。
D、多重共线性是指设计矩阵的列向量之间存在的近似线性关系。
第10题
A、模型中各对自变量之间显著相关
B、模型中各对自变量之间显著不相关
C、回归系数的正负号与预期的相同
D、回归系数的正负号与预期的相反
E、当模型的线性关系检验(F检验)显著时,几乎所有回归系数的t检验都不显著
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