当投资者同时进行若干种证券投资时，其投资组合的收益率就是各种证券收益率的（）。

当投资组合只有两种证券时，改组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差得加权均值。()

只有当证券投资的名义收益率（ ）时，投资者才有实际收益。

只有当证券投资的名义收益率（ ）时，投资者才有实际收益。

当投资组合包含所有证券时，改组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差。()

某投资者拟在现有A证券(投资比例60%)的基础上，从B、C两种证券中选择一种进行投资组合，各种证券可能的收益率及其概率如下：

要求：

(1)计算并填制上表；

(2)分别计算AB、AC收益率的相关系数以及组合的标准差；

(3)根据投资组合风险的大小(用标准差衡量)作出投资决策。(计算过程及结果均保留两位小数)

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。 要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?

证券组合收益率取决于各个证券的投资收益率。( )

此题为判断题(对，错)。

证券组合收益率取决于各个证券的投资收益率。（ ）

证券组合收益率取决于各个证券的投资收益率。 （ ）

投资者构建证券组合时应考虑所得税率对投资收益的影响。 ( )

此题为判断题(对，错)。