Theta描述的是——对期权价格的影响：

A. 随着到期日的临近，Theta值的变化是非线性的

B. 随着到期日的临近，Theta值的变化是线性的

C. Theta值反应时间流逝对期权价格的影响

D. Theta值反应时间流逝对波动率的影响

A. 投资组合价值变化与利率变化的比率

B. 期权价格变化与波动率的变化之比

C. 组合价值变动与时间变化之间的比例

D. Delta值的变化与股票价格的变动之比

A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

B.gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

C.Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

D.Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

A. 看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的

B. Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标

C. 无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda

D. 一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1

A.Delta值

B.Gamma值

C.Rho值

D.Theta值

A.Delta值

B.Gamma值

C.Rho值

D.Theta值

A.Vega值

B.Gamma值

C.RhO值

D.Theta值