第1题
A.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B.模型思路简洁、应用广泛
C.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形
D.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能
第2题
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第3题
A.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B.模型思路简洁、应用广泛
C.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形
D.当步数为n时,nT时刻股票价格共有71种可能
第5题
第7题
A、布莱克-斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价
B、二叉树模型可以为欧式看涨期权定价
C、二叉树模型可以为美式看跌期权定价
D、蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价
第8题
A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配
B.所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
C.投资者都是价格的接受者
D.允许以无风险利率借入或贷出款项
第9题
A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配
B.所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
C.投资者都是价格的接受者
D.允许以无风险利率借入或贷出款项
第10题
A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配
B.允许以无风险利率借入或贷出款项
C.投资者都是价格的接受者
D.所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
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