（）政府2014年7月2日成功发行了45亿美元10年期国债，其预期收益率为3.65%，

某公司打算在3个月内发行价值1000万美元的10年期债券。在当前的收益下。该债券应有8年的修正久期。中期国债的期货合约当前正以F0=100美元出售，修正久期是6年。该公司怎样使用这种期货合约来为围绕它收益的风险套期保值，从而能够卖出它的债券?债券和合约都是平价。

2005年，标准普尔500指数成分股的预期收益为67.40，指数点为1150点。10年期美国国债的收益率为4.2%，按FED模型估值法，股指（ ）。

A．被低估

B．被高估

C．价值趋于合理

D．无法判断

假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%;人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为()万美元(小数点后保留两位小数)。

A.2

B.3

C.3.84

D.2.82

代码为000896的7年期国债于1996年11月1日发行，面值100元，票面利率为8．56％，每年付息一次。由于利率下调该国债的市场价格随之上升。至2001年11月1日除权前一个交易日其收盘价为120．70元。如果投资者以120．70元的价格买入该债券，请计算其到期收益率。已知此时的一年期银行储蓄存款利率是2．25％。请计算其内在价值。判断该债券是否值得投资，说明理由。(东北财大2003研)

有一笔国债,5年期,平价发行,票面利率10%,单利计息,分期付息,到期还本,其到期收益率是( )。

A．9%

B．11%

C．10%

D．12%

某投资者在1994 年12 月1 日以122 元购买了面值100 元的1992 年发行的五年期国债券， 并持到1996 年12 月1 日以145 元卖出，则其持有期间收益率为：（ ）

A.9.43%

B.3.77%

C.4.6%

D.7.38%

100000美元面值的3个月期国债，按照8%的年贴现率发行，则正确的是（ ）。A．3个月贴现率为2%B．发行价为92000美元C．发行价为98000美元D．实际收益率为8%

有一笔国债,5年期,溢价20%发行,票面利率10%,单利计息,到期一次还本付清,其到期收益率是( )。

A．0.0423

B．5.23%%

C．4.57%%

D．0.0469

有一笔国债，5年期，溢价20%发行，票面利率10%，单利计息，到期一次还本付息，其到期收益率是( )。

A．4.23%.

B．5.23%.

C．4.57%.

D．4.69%.