A.β系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越大
B. β系数越小,则证券或证券组合的总体风险越小
C. β系数的绝对值越大,则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D. β系数的绝对值越小,则证券或证券组合的非系统性风险越大
第1题
B、政府债券,如10年期国债的利率接近无风险利率的定义
C、β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性
D、风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额
第3题
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
第4题
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
第7题
A、该模型被公认为金融市场现代价格理论的主体
B、该模型描述了股票风险与预期报酬率之间的关系
C、该模型既可以计算某种证券也可以计算投资组合的预期投资报酬率
D、该模型可以用于债券预期收益率的计算
E、该模型的计算与β系数直接相关
第8题
A.某项资产的总风险
B.某项资产的非系统性风险
C.某项资产期望收益率的波动程度
D.某项资产收益率与市场组合之间的相关性
第9题
A.某项资产的总风险
B.某项资产的非系统性风险
C.某项资产期望收益率的波动程度
D.某项资产收益率与市场组合之间的相关性
第10题
A.某项资产的总风险
B.某项资产的非系统性风险
C.某项资产期望收益率的波动程度
D.某项资产收益率与市场组合之间的相关性
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