第1题
A.{结算价+Max(21%*合约标的收盘价-认购期权虚值,10%*标的收盘价)}*合约单位
B.Min{结算价+Max[21%*合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%*行权价],行权价}*合约单位
C.{结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的收盘价)}*合约单位
D.Min{结算价+Max[15%*合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%*行权价]}*合约单位
第2题
A. 行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高,中国结算在平日初始保证金基础上,按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
B. 认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
C. 认沽期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)
D. ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的收盘价)
第3题
A. 980
B. 1760
C. 3520
D. 5300
第4题
A.执行价格为2.1000元的看涨期权
B.执行价格为2.1500元的看涨期权
C.执行价格为2.1000元的看跌期权
D.执行价格为2.1500元的看跌期权
第6题
A.合约标的为上证50ETF
B.行权方式是到期日行权
C.合约的最小报价单位是0.0001元
D.合约行权价格有1个实值合约、2个虚值合约、2个平值合约
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