下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有(   )。

A．Credit Metrics本质上是一个VaR模型

B．Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C．Credit PortfolioView是Credit Metrics模型的一种补充

D．Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人

E．Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。

A.Credit Metrics本质上是一个VaR模型

B.Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Portfolio View是Credit Metrics模型的一种补充

D.Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人

E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有( )。 Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提 Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列关于风险管理中压力测试的说法，正确的有（ ）

A.在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试

B.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

C.可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提

D.压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

E.在市场风险管理中，压力测试是对风险价值（VaR）的必要补充

A. Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B. Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C. Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D. Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

下列关于商业银行信用风险管理的说法，错误的是( )。

A.商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益

B.传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利"

C.在建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险

D.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具

有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。

A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力

C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法

D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

以下关于CreditMetrics的说法错误的是（ ）。

A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的

B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析

C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用

D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程