A.估计权益市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析
B. 较长的期间所提供的风险溢价无法反映平均水平,因此应选择较短的时间跨度
C. 几何平均数是下一阶段风险溢价的一个更好的预测指标
D. 多数人倾向于采用几何平均数
第1题
A.用获利机会来评价绩效
B.指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算,风险由β系数来测定
C.在图形上,一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.当这一斜率大于证券市场线的斜率(Tp> TM)时,组合的绩效劣于市场绩效
第2题
A.用获利机会来评价绩效
B.指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算,风险由β系数来测定
C.在图形上,一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP>;TM)时,组合的绩效劣于市场绩效
第3题
A.用获利机会来评价绩效
B.指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算,风险由犀系数来测定
C.在图形上,一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP>TM)时,组合的绩效劣于市场绩效
第4题
A.建筑物折旧=建筑物重新购建价格+建筑物市场价值
B.建筑物折旧=建筑物市场价值-建筑物重新购建价值
C.建筑物折旧=建筑物重新购建价格-建筑物市场价值
D.建筑物折旧=建筑物市场价值+建筑物重新购建价格+风险溢价
第9题
A.该项目对甲公司具有财务可行性
B.该项目对乙公司具有财务可行性
C.该项目对甲乙公司均具有财务可行性
D.无法判断该项目对两个公司的财务可行性
第10题
A.市场风险溢价,通常被定义为在一个相当长的历史时期里,权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B.几何平均法得出的预期风险溢价,一般情况下比算术平均法要低一些
C.估计市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析
D.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
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