当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。

此题为判断题(对，错)。

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅳ

B.交易/结算佣金

C.冲击成本

D.到期时的期限利差

A.只有当实际的期指高于无套利区间上界时，正向套利才能获利

B.只有当实际的期指低于无套利区间下界时，正向套利才能获利

C.只有当实际的期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利

D.只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利

A.冲击成本

B.交易成本

C.价格趋势

D.期现价差

A.在无套利区间内，套利将导致亏损

B.只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行

C.只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行

D.只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行

A．估算股指期货合约的无套利区间上下边界

B．判断是否存在套利机会

C．确定交易规模,同时进行股指期货合约和股票交易

D．了结套利头寸

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

A.无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间

B.在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损

C.正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界

D.只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行