A.风险价值又称在险价值
B.市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失
C.风险价值成为计量市场风险的主要指标
D.风险价值是事后风险指标
第7题
A.VaR 是对未来风险的事前预测
B.VaR 考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应
C.VaR 具有传统计量方法不具备的特性和优势
D.VaR 将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E.VaR 值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况
第8题
A.风险价值是指投资者因在投资活动中冒风险而取得的超过资金时间价值的额外报酬
B.投资者冒的风险越大,实际获得的投资收益就越多
C.风险价值可以用风险报酬率和风险报酬额来表示
D.投资者冒的风险越大,投资的预期收益率就越高
第9题
A.风险报酬额=投资总额?风险报酬率
B.风险报酬率=风险报酬系数?标准差
C.无风险报酬率=资金时间价值
D.风险越大,实际获得的报酬率就越高
E.投资报酬率=无风险报酬率 风险报酬率
第10题
A.风险报酬额=投资总额×风险报酬率
B.风险报酬率=风险报酬系数×标准差
C.无风险报酬率=资金时间价值
D.风险越大,实际获得的报酬率就越高
E.投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率
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