假设模型满足前四个高斯-马尔科夫假定,其中,petstck表示工人养老金投资于股票市场的百分比,funds表示工人可以选择的共同基金的个数,而risktol表示对风险承受能力的某种度量(rsktol越大,则表明这个人对风险的承受能力越强)。如果funds和risktol正相关,pctstck对funds简单回归的斜率系数有怎样的不一致性?
第1题
(i)为什么percunion可能与pension联合决定?
(ii)假设你可以对企业工人进行调查,并搜集工人家庭的信息。你能否想出可用于构造percunion的一个IV的信息。
(iii)你如何检验你所想到的变量是否为percunion的一个至少是合理的备选Ⅳ?
第4题
A、股票有较高的风险
B、债券有较低的回报
C、股票提供了防范通货膨胀的手段
D、股票有较高的回报
E、所有上述说法均是被经常引用的错误认识
第5题
(i)样本中有多大百分比的工人pension等于0?对于养老金不等于0的工人,pension的取值范围为多大?为什么托宾模型适合于模型化pension?
(ii)估计一个用exper、age、tenure、educ、depends、married、white和male解释pension的托宾模型。白人和男性的养老金统计上显著地高一些吗?
(iii)对于同样35岁、单身无赡养负担、受16年教育和有10年工作经验的一个白人男子和一个非白人女子,利用第(ii)部分中的结果估计其期望养老金的差异。
(iv)在这个托宾模型中添加union,并评论其显著性。
(v)以养老金-收益比peratio作为因变量,再做第(iv)部分中的托宾模型。(注意这个比值介于0和1之间,但常常取值0,而永远也不会接近1。因此用托宾模型作为一个近似很好。)性别或种族对养老金-收益比有影响吗?
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