设（X,Y)服从二维正态分布，则（）

设(X，Y)服从二维正态分布，则下列条件中不是X，Y相互独立的充分必要条件是( )。

A．X，Y不相关；

B．E(XY)=E(X)E(Y)；

C．cov(X，Y)=0；

D．E(X)=E(Y)=0。

若r.v.X与Y都服从正态分布，则(X，Y)服从二维正态分布．(  )

设(X，Y)服从二维正态分布，且X与Y独立，fX(x)，fY(y)分别是X，Y的概率密度，则在Y=y条件下，X的条件概率密度为( )．

A．fX(x)

B．fY(y)

C．fX(x)fY(y)

D．

设二维随机变量(X，Y)服从二维正态分布，则随机变量ξ=X+Y与η=X-Y不相关的充要条件为[  ]

  (A) E(X)＝E(Y)；

  (B) E(X²)-[E(X)]²＝E(Y²)-[E(Y)]²；

  (C) E(X²)＝E(Y²)；

  (D) E(X²)+[E(X)]²=E(Y²)+[E(Y)]²．

设(X，Y)服从二维正态分布，X=X+2Y，Y=X一2Y，则X，Y不相关的充要条件是( )．

A．D(X)=D(Y)

B．D(X)=2D(Y)

C．D(X)=3D(Y)

D．D(X)=4D(Y)

设随机变景(X，Y)服从二维正态分布，其概率密度为

设(X，Y)服从二维正态分布，它的联合概率密度为，求cov(X+Y，X-Y)的值。

设二随机变量(X，Y)服从二维正态分布，则随机变量U＝X＋Y与V＝X－Y不相关的充分必要条件为( )

A．E(X)＝E(Y)

B．E(X2)－[E(X)]2＝E(Y2)－[E(Y2)]2

C．E(X2)＝E(Y2)

D．E(X2)＋[E(X)]2＝E(Y2)＋[E(Y)]2