第1题
第2题
计算:(1)不考虑美元与英镑之间的汇率变动时,该投资者的套利净收益。
(2)若当前英镑与美元的汇率为GBP1=USD2.0,3个月后英镑汇率下降为GBP1=USD1.8,则该投资者的套利净收益为多少?
(3)为避免这种汇率变动风险,该投资者可采取抛补套利交易:在即期市场将美元换成英镑投资于伦敦市场的同时,在远期市场上卖出同样数量的英镑。假定3个月的英镑远期汇率为GBP1=USD1.99,则该投资者的套利净收益为多少?
第3题
A. 芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货
B. 伦敦国际金融交易所的3个月欧元银行间拆放利率期货
C. 伦敦国际金融交易所的3个月英镑利率期货
D. 巴西证券期货交易所的1天期银行间拆放期货
第4题
A.CME的3个月欧洲美元期货
B.伦敦国际金融期货期权交易所的3个月欧元银行间拆放利率期货
C.伦敦国际金融期货期权交易所的3个月英镑利率期货
D.巴西证券期货交易所的1天期银行间存单期货
第5题
A.芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货
B.伦敦国际金融交易所的3个月欧元银行间拆放利率期货
C.伦敦国际金融交易所的3个月英镑利率期货
D.巴西证券期货交易所的1天期银行间拆放期货
第6题
A.CME的3个月欧洲美元期货
B.纽约泛欧交易所集团伦敦国际金融期货期权交易所的3个月欧元银行间拆放利率期货
C.3个月英镑利率期货
D.巴西证券期货交易所的1天期银行间存单期货
第7题
A.芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货
B.伦敦国际金融交易所的3个月欧元银行间拆放利率期货
C.伦敦国际金融交易所的3个月英镑利率期货
D.巴西证券期货交易所的1天期银行间拆放期货
第8题
第10题
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