3个月期国库券期货合约的规模为100万美元，如果你以96.22的价格持有其多头头寸，再以96.87的价格将合约售出，那么交易的净损益是多少。

标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ） 美元。

标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。

A．25

B．32.5

C．50

D．100

标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。

A．25

B．32.5

C．50

D．100

标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）。

A．25美元

B．32．5美元

C．50美元

D．100美元

标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为－个基点(即0．01%)，则利率每波动－点所带来的－份合约价格的变动为（ ）。

A.25美元

B.32．5美元

C.50美元

D.100美元

标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为( )美元。

A．25

B．32.5

C．50

D．100

某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手（合约规模为100万美元），当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。

A.75000

B.37500

C.150000

D.15000

你正在管理一只价值500 000美元的由国库券组成的投资组合。现在6个月的国库券的期货合约价格是104。你认为在6个月内，国库券的价格最低可能是94，最高是114，你想用一个空头对冲进行投资组合的保值。你会如何设计这个对冲套期保值?计算所持有国库券的价值，以及在国库券价格是94，104，11 4的时候，在未来6个月进行的套期保值对冲所得到的利润或损失。计算在每一个价格下，你的头寸的总价值，看看对冲的效果如何。

美国短期国库券期货合约到期时必须用新发行的3个月期国库券进行交割。 （ ）

国际货币市场中的国库券期货合约的面值是( )美元。

A．10万

B．100万

C．200万

D．500万