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题目内容
（请给出正确答案）
A.将风险定义为最大回撤的波动率
B.投资者在考虑每一次投资选择时依据的是某一持仓时间内的证券收益的概率分布
C.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险，收益率符合正态分布
D.投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益
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第2题
A.是一种根据对中短期资本市场的预测动态调整资产配置，从而增加投资组合价值的资产配置方法
B.战术资产配置需要在遵守战略资产配置确定的大类资产配置比例的基础上进行
C.一般并不对战术资产配置偏离战略资产配置的比例进行限制
D.更多地关注市场的短期波动，强调根据市场的变化调节各大类资产之间的分配比例
第3题
A.主要解决均值方差模型的投资过于集中、对输入的参数过于敏感、以及估计误差被放大等问题
B.将定性的资产观点通过数学方法表达和容纳到定量的框架流程当中
C.使用面很广，在FOF、MOM和CTA等策略中均有涉及
D.只使用历史信息，期望收益等于市场历史均衡收益
第4题
A.计算较为繁琐，模型维护成本较高
B.以数值的方法奠定了现代金融学、投资学理论基础
C.使得最优资产组合可解，并且可以借助软件实现现实的操作
D.可以作为更复杂模型的一个部分进行使用
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