资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。（)

A.两种资产之间的收益率变化完全正相关

B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和

C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和

D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

A.组合中各证券方差的和

B.组合中各证券方差和协方差的加权和

C.组合中各证券方差的加权和

D.组合中各证券协方差的加权和

如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，组合风险就会低于各资产加权平均风险。()

根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好

计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。()

A．正确

B．错误

A.资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率

B.资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险

C.资产组合的系统风险较组合前不会降低

D.资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降，甚至为0

资产组合的收益-风险特征如图 2-1所示，下列说法中错误的是()。

A．ρ4＜ρ3＜ρ2＜ρ1

B．ρ1表示组成组合的两个资产不相关

C．ρ4对应的资产组合能最有效地降低风险，表明该债券和股票的收益完全负相关

D．ρ1对应的资产组合不可能降低风险，组合的风险是内部各资产单个风险的加权平均