一元线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的（)。

目为()。

A.m

B.m-1

C.m-2

D.m+1

用于进行广义差分变换的自相关系数ρ的估计方法有()。

A.科克伦-奥科特迭代法

B.杜宾两步法

C.加权最小二乘法

D.回归法

E.DW法

参考答案：错误

在修正序列自相关的方法中，不正确的是()。

A.广义差分法

B.普通最小二乘法

C.一阶差分法

D.Durbin两步法

下列说法不正确的是()。

A.多重共线性是总体现象

B.多重共线性是完全可以避免的

C.多重共线性是一种样本现象

D.在共线性程度不严重的时候可进行结构分析

E.只有完全多重共线性一种类型

Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是()。

A.单调型异方差

B.样本容量尽可能大

C.随机误差项服从正态分布

D.将排列在中间的约1/4的观测值删除掉

E.除了异方差外，其它假定条件均满足

在下列各种数据中，()不应作为经济计量分析所用的数据。

A.时间序列数据

B.横截面数据

C.计算机随机生成的数据

D.虚拟变量数据

经典多元线性回归分析中的RSS反映了()。

A.应变量观测值总变差的大小

B.应变量回归估计值总变差的大小

C.应变量观测值与估计值之间的总变差

D.Y关于X的边际变化

的()。

参考答案：错误

下列说法正确的是()。

A.异方差是样本现象

B.异方差是一种随机误差现象

C.异方差是总体现象

D.时间序列更易产生异方差