A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第1题
下列关于主动比重的表述错误的是( )。
A、主动比重是指投资组合持仓与基准不同的部分
B、主动比重基于收益率
C、主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
D、主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度
第2题
下列关于风险测度的表述正确的是( )。
Ⅰ.风险的测度是风险管理的基础
Ⅱ.选择合适的风险度量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础,也是建立一个有效风险管理体系的前提
Ⅲ.事前风险测度是在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况
Ⅳ.事后风险测度是在风险发生后的分析,主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况,常用来衡量风险调整后的收益情况
Ⅴ.风险指标是对风险的抽象描述,单一的风险指标能够反映投资组合的全部风险特征
A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
第4题
关于β系数,下列说法正确的是( )。
A、β系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
B、β系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
C、β系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致
D、β系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更小
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