按照证券投资组合理论,投资于A、B两证券,则下列说法错误的是()。
A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险可以最大程度的抵消
B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D.实务中,相关系数不为1的证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
第1题
按照证券投资组合理论,以等量资金投资于A、B两证券,则错误的说法是()。
A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销
B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销
C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
第2题
A.ρAB=1
B.ρAB=0.5
C.ρAB=0
D.ρAB=-0.5
第3题
A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销
B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销
C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
第5题
A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵消
B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
第6题
要求:
(1)计算该组合的预期报酬率;
(2)若AB证券完全正相关,计算该组合的标准差;
(3)若AB证券完全负相关,计算该组合的标准差;
(4)若AB证券相关系数为0.4,计算该组合的标准差;
(5)若AB证券相关系数为-0.4,计算该组合的标准差;
(6)计算完全投资于A和完全投资于B的预期报酬率和标准差
第9题
A.证券投资组合可以降低风险
B.若证券组合包含的证券种类越多,证券组合的风险就越小
C.证券组合投资只能降低非系统风险
D.证券组合投资收益大于单向证券投资
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