下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（)。A.投资组合的预期收益率以及

A.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的

B.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

C.均值方差法假设投资者仅根据资产的预期收益率和方差来选择投资组合，即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高

D.均值方差法假设投资者是风险厌恶的

A．均值方差法假设是投资者是厌恶风险的

B．均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的

C．均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合，即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高

D．均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

A.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

B.均值方差法假设投资者是风险厌恶的

C.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的

D.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合，即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高

A.值方差法假设投资者是风险厌恶的

B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的

C.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

D.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合，即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高

A.在险价值（VAR）

B. 方差

C. 均值

D. 绝对离差

A.在险价值（VAR）

B. 方差

C. 均值

D. 绝对离差

A.在险价值（VAR）

B.方差

C.均值

D.绝对离差

A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域

B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变

C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的

D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合

A.可行投资组合集在方差预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域

B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变

C.除与全额投资两个风险资产之一对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合

D.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的

A.使用均值度量收益

B. 使用方差一协方差度量风险

C. 适用于风险厌恶型投资者

D. 假设收益率服从正态分布