(2009年新制度)2009年8月15日,甲公司股票价格为每股50元,以甲公司股票为标的代号为甲49的看涨期权的收盘价格为每股5元,甲49表示此项看涨期权的行权价格为每股49元。截至2009年8月15日,看涨期权还有199天到期。甲公司股票收益的波动率预计为每年30%,资本市场的无风险利率为年利率7%。 要求: (1)使用布莱克一斯科尔斯模型计算该项期权的价值(d1和d2的计算结果取两位小数,其他结果取四位小数,一年按365天计算)。 (2)如果你是一位投资经理并相信布莱克一斯科尔斯模型计算出的期权价值的可靠性,简要说明如何作出投资决策。
第1题
A.2009年7月10日
B.2009年7月20日
C.2009年8月5日
D.2009年8月15日
第3题
第4题
A.2009年7月10日
B.2009年7月20日
C.2009年8月5日
D.2009年8月15日
第6题
A.2009年6月10日
B.2009年5月15日
C.2009年8月10日
D.2009年10月15日
第7题
第8题
A.2008年8月15
B.2008年11月15日
C.2009年5月15日
D.2009年8月15日
第9题
第10题
A.2009年7月30日之前
B.2009年8月15日之前
C.2009年8月31日之前
D.2009年9月30日之前
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!