假设某银行资本为l000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。(1000-400)/(500+200*12.5)=()。

是( )。

A、150

B、120

C、40

D、260

( )主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险。

A、商业银行一揽子保险

B、错误与遗漏保险

C、商业综合责任保险

D、未授权交易保险

巴塞尔委员会市场风险内部模型选择的时间间隔为( )。

A、5天

B、10天

C、15天

D、30天

( )也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险。

A、期权性风险

B、基准风险

C、收益率风险

D、重新定价风险

以下( )金融资产的公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。

A、以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

B、持有待售

C、持有到期的投资

D、贷款和应收款

与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是( )。

A、对常规信息进行定期报告

B、至少每年一次

C、仅对影响信用机构的重大风险时间进行报告

D、定期报告的

远期利率合约保证未来的投资收益，规避了利率可能( )带来的风险。

A、上升，下降

B、上升，上升

C、下降，上升

D、下降，下降

以下( )期权具有内在价值。

A、价外期权与平价期权

B、价内期权与平价期权

C、仅有价内期权

D、仅有价外期权

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行( )影响的一种方法。

A、当期收益

B、风险水平

C、资本充足率

D、整体经济价值

市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

A、不能反映资产组合的组成及其对价格波动的敏感性

B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C、不能计量非交易业务中的市场风险

D、不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总