下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况： 要求： （1)计算每种证券的预期收益率和标准差； （2)

下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况：要求： (1)计算每种证券的平均报酬率和标准差； (2)计算两种证券之间的相关系数(保留两位小数)； (3)假设某人拟投资75%的A证券和25%的B证券，要求计算投资组合的报酬率和标准差。

某投资组合包括A、B两种证券，其过去5年的收益率情况如下表所示。 收益率表

年限 A的收益率Xi(%)

B的收益率Yi(%)

1

5.6

-6.2

s2

7.3

12.3

3

-2.0

-1.1

4

1.7

7.8

5

3.5

15.0

要求：计算两种证券之间的相关系数(结果保留三位小数)。

A.协方差为正数表明两种证券的收益率呈反方向变动

B.协方差为负数表明两种证券的收益率呈反方向变动

C.协方差为正数表明两种证券的收益率呈同方向变动

D.协方差为负数表明两种证券的收益率呈同方向变动

E.协方差为零表示两种证券的收益率变动不相关

A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

表6----4给出了三种证券以及它们在三种不同经济状况下的收益率和发生概率。

要求： (1)计算每一种证券的预期收益率和标准差； (2)计算三种证券两两之间的相关系数； (3)假设某一投资组合由证券1和证券2组成，两者各占50％(均按市场价值计)。计算该投资组合的预期收益率和标准差。

A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%

B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%

C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024

D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

A．期望收益率为30%

B．期望收益率为35%

C．估计期望方差为1.33%

D．估计期望方差为2.67%

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

A．期望收益率为30%

B．期望收益率为35%

C．估计期望方差为1.33%

D．估计期望方差为2.67%

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50％、30％、l0％，那么证券A。 A．期望收益率为30％

B.期望收益率为35％

C.估计期望方差为l.33％

D.估计期望方差为2.67％

A.如果两种证券的收益率相比，一种证券的收益率大于另一种，则投资者会选择前者

B.如果两种证券的收益率的方差相比，一种证券的方差大于另一种，则投资者会选择后者

C.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

D.如果两种证券组合具有相同期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合