假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。
要求:
(1)计算表中的字母代表的数值;
(2)计算市场风险溢酬以及甲股票的风险收益率;
(3)计算甲股票收益率的标准离差率和风险价值系数(计算结果保留两位有效数字);
(4)计算甲股票收益率与市场组合收益率的协方差。
第2题
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写表格中,并列出计算过程)。
第3题
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在答题卷第9页给定的表格中,并列出计算过程)。
第4题
假设资本资产定价模型成立,表2-13中的数字和字母A—K所表示的数字相互关联。
要求:计算表中字母A—K所表示的数字(列出必要的计算过程或理由)。
第5题
阅读以下案例,回答下面的 51~57 题:
假设资本资产定价模型成立,下表中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①。⑩位置的数字。
第 51 题 请给出表中②和③的值()。
第6题
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。
证券名称
期望报酬率
标准差
与市场组合
的相关系数
β值
无风险资产
?
?
?
?
市场组合
?
10%
?
?
A股票
22%
0.65
1.3
B股票
16%
15%
?
0.9
C股票
31%
0.2
第7题
根据下面材料,回答下列题目:
假设资本资产定价模型成立,表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①~⑩位置的数字。
利用表中其他信息,可知②和③的值分别为()。
A.1和0
B.0和1
C.0和0
D.1和1
第10题
例三:假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表2-5所示。
(注:表中的数字是相互关联的)
根据案例三,回答下列题目:
根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易受()因素的影响。
A.系统性风险
B.投资分配比例
C.证券种类的选择
D.非系统性风险
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