沪深300指数期权仿真交易合约,每日价格最大波动限制为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。()
第1题
对于可在期权到期日前申请执行的期权,由于时间价值大于零,平仓方式了结头寸带来的收益要比申请执行期权方式带来的收益大。()
第2题
期权组合的Theta为正值时,意味着随着到期日的临近,该组合将会产生正收益(假设其他因素不变)。()
第3题
如果某一个看涨期权的价格大于其BS模型理论值,则此时选择卖出该期权一定获利。()
第4题
标准BS模型的输入参数中,输入的波动率通常是年化波动率。()
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