目前,我国对汇率风险进行监管的机构是()。 (1)人民银行;(2)银监会;(3)外汇管理局。
A.(1)
B.(3)
C.(1)(3)
D.(1)(2)(3)
第1题
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法,它将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上( )头寸,就得到该时间段内的重新定价“缺口”。
A.主要资产业务
B.表外业务
C.主要负债业务
D.外汇业务
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第2题
在成熟的金融市场里,银行存贷款利率大多是以( )为基准的,当收益率曲线从正变为负的时候,银行的长期未偿还贷款重新定价的利率和短期存款利率的利差就会大幅度降低,甚至变为负数。
A.回购利率
B.国库券收益率
C.同业拆借利率
D.LIBOR
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第3题
我国商业银行资产负债结构的失衡是我国商业银行利率风险内部成因的一个方面,下列关于我国商业银行资产负债结构失衡的表述正确的是( )。
A.中央银行利率政策的变动过于频繁,各商业银行不能及时的根据最新的利率政策调整自身资产负债结构,以致资产负债结构严重失衡
B.在总量结构上,资产与负债总量之间没有保持合理的比例关系,存在存差和借差缺口过小等问题
C.在期限结构上,资产与负债结构在期限结构上没有建立合理的配比关系
D.以上选项都正确
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第4题
下列选项中关于利率风险的类型及其表现示例,搭配正确的是( )。 表现示例: (1)利用3年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲,当收益率曲线变陡时,银行经济价值下降。 (2)利率变动对存款人有利时,存款人选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响。 (3)存贷款利率重新定价期限相同,但其基准利率的变化不同步。 (4)银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源,利率上升导致银行未来收益减少。 风险类型: Ⅰ重新定价风险。Ⅱ收益率曲线风险。Ⅲ基准风险。Ⅳ期权性风险。
A.(1)Ⅲ
B.(2)Ⅳ
C.(3)Ⅰ
D.(4)Ⅱ
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