购买一个利率双限期权意味着()。
A.在买进一个利率上限期权的同时,买进一个利率下限期权
B.在卖出一个利率上限期权的同时,买人一个利率下限期权
C.在买进一个利率上限期权的同时,卖出一个利率下限期权
D.在卖出一个利率上限期权的同时,卖出一个利率下限期权
第1题
通过同时借人和贷出两种不同的货币来锁定未来现金流量的本币价值的贷款协议被称为( )。
A.货币市场套期保值合约
B.外汇市场套期保值合约
C.远期市场套期保值合约
D.互换套期保值合约
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第3题
一家英国公司预期在3年后将发生2 300万美元的贸易支付。该公司预计今后3年美元价值将呈上升趋势,并且浮动利率水平也将不断上涨,为避免汇率及利率变动给这笔款项带来的风险,打算对其进行套期保值,并正与银行讨论互换交易。银行同意以目前的即期汇率进行本金交换(假定为1英镑=1-4375美元)。对于3年期互换协议,银行要求的利率为7.4%的英镑固定利率与伦敦银行同业拆放(LJBOR)美元利率进行交换。 要求:请问该公司应如何进行互换。
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