A.产品因素
B.公司因素
C.行业因素
D.地区因素
E.宏观经济周期因素
第1题
A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C.当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负债敏感型缺口
D.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升
第2题
A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
B.人为设定
C.直接使用历史上发生过的情景
D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到
第3题
A.属于衍生产品交易
B.在实践中通常简称为即期
C.可以用于外汇投机
D.是外汇,交易中最基本的交易
E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例,以避免发生汇率风险
第4题
A.考虑了"肥尾"现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
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