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A和B公司普通股股票的期望收益率和标准差如下，两种股票预期的相关系数是 -0.35，该组合由60%的A公司股票和40%的B公司股票组成。

要求：计算组合的风险和收益。

(1)股票x与股票Y的期望收益率为多少？

(2)股票x与股票Y的风险是多少？

(3)两只股票的协方差与相关系数各是多少？

(4)如果现在有一个投资组合，它在股票x与股票Y上的投资权重各为50%，那么该投资组合的期望收益率和风险又是多少？

基于以下股票X和Y的情境分析(见表5-5)，回答以下问题：

(1)股票X和Y的期望收益率？

(2)股票X和Y收益率的标准差？

(3)假设投资9000美元于股票X，1000美元于股票Y。组合的期望收益率是多少

(4)三种经济状况的概率和特定股票收益的概率如表5-6所示。

经济状况正常但是股票表现差的概率为多少？

某公司股票收益率和股票市场收益率的有关数据如下表所示：

求：(1)股市及A公司股票的期望收益率与标准离差；

(2)A公司股票与市场的相关系数；

(3)A公司股票的β系数。

考虑如下一种特定股票收益的多因素证券收益模型：

a．目前，国库券可提供6％的收益率。如果市场认为该股票是公平定价的。那么请给出该股票的期望收益率。 b．假定下面第一列给出的三种宏观因素的值是市场预测值，而实际值在第二列给出。在这种情况下，计算该股票修正后的期望收益率。

A．风险偏好型，确定的收益小于期望收益

B．风险规避型，确定的收益小于期望收益

C．风险规避型，确定的收益大于期望收益

D．风险偏好型，确定的收益大于期望收益

A．福尔曼公司股票和戛坦公司股票均被高估了

B．福尔曼公司股票和戛坦公司股票均被低估了

C．福尔曼公司股票被低估了，而戛坦公司股票被高估了

D．福尔曼公司股票被高估了，而戛坦公司股票被低估了

E．福尔曼公司股票和戛坦公司股票均定价合理