A.实值期权gamma最大
B.平值期权vega最大
C.虚值期权的vega最大
D.以上均不正确
第6题
A.分别买入一份较低、较高行权价的认购期权,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
B.分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
C.分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
D.分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
第7题
A.800,0
B.400,0
C.800,-800
D.400,-400
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