由看涨期权构造的牛市价差策略获得的是资产价格上涨时的行权收益。（)

A.1000

B.500

C.750

D.250

A.海鸥看涨期权组合

B.牛市价差期权组合

C.卖出看涨期权

A.行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权

B.行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权

C.行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权

D.行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

A.买入PL，卖出PH

B.买入PL，买入PH

C.卖出PL，卖出PH

D.卖出PL，买入PH

A.看涨期权是预期标的资产价格上涨购买的期权

B.看涨期权是预期期权价格上涨购买的期权

C.看涨期权是期权的执行价格高于标的资产即期价格的期权

D.看涨期权是赋予购买者未来以特定价格买入标的资产的期权

A.买入平值看涨期权

B.买入牛市价差期权

C.买入熊市价差期权

A．此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.

B．指数上涨时此交易策略风险无限

C．指数下跌时此交易策略风险无限

D．此交易策略的到期收益最大为48点